Аналитическая поддержка трейдинга на основе углубленного анализа данных

В наше время нет практически ни одного банка, который не играл бы на курсах валют или ценных бумаг. Практически любой человек знает, что можно получить прибыль с купли–продажи. И каждый, кто начинал заниматься трейдингом, сталкивался с огромной и главной проблемой – невозможностью предсказать поведение выбранного инструмента, будь то валюта, ценные бумаги, сырье или металлы. Существуют различные методики предсказания трендов, но все они сводятся к двум направлениям: фундаментальному и техническому анализу.

Основное искусство трейдера - это умение из стандартных индикаторов создать некую систему. На рынке не существует в продаже, а тем более в открытом доступе готовых рабочих систем. Существуют отдельные ресурсы, которые за отдельную плату предоставляют аналитическую информацию, прогнозы и прочий анализ рынка. Но это всего лишь поверхностная информация, на которую положиться нельзя. Все данные по алгоритмам и способам анализа по предоставляемой информации закрыты, по причине чего доверия данные ресурсы не вызывают. Ведь никто не застрахован от того, что на самом деле там просто сидит человек, который пытается, подбрасывая монетку, угадать курс.

В результате мы приходим к тому, что у нас нет никакого инструмента, который давал бы поддержку при принятии решения. Каждая фирма, банк или просто одинокий трейдер вынуждены создавать систему с нуля, используя в качестве «алфавита» набор индикаторов, представленный в программе, с которой он работает.

В данной работе была предпринята попытка по-другому подойти к анализу рынка. Для проверки неких правил был выбран рынок ценных бумаг. Было выдвинуто предположение, что одни акции или фирмы, вполне возможно, как либо реагируют на поведение других участников рынка, или сами влияют на поведение других. Это предположение взято исходя из того, что поведение инструмента определяется игроками рынка. А игроки могут оринетироваться на поведение других игроков рынка, а также на поведение других секторов. Если это предположение верно, то мы сможем найти зависимости, а следовательно и правила, которые смогут нам помочь при принятии решения при дальнейшей торговле.

По сути, мы хотим ответить на главный вопрос, который появляется при торовле на рынке: Как поведет себя инструмент в следующий момент времени? И в этом нам может помочь наш анализ, который, получив поведение соседних инструментов, подобрав нужное правило, сможет выдать, с некоторой вероятностью, прогноз поведения нашего инструмента.

Для анализа были взяты 20 историй акций различных компаний и 7 индикаторов RTS за 2 периода времени. С начала 2008 года, и с начала 2007 года. Из этих данных была сформирована единая сводная таблица в удобном для анализа формате. После применения алгоритма ассоциаций были получены правила на основании которых можно сделать вывод, что на сферу торговли влияет банковский сектор.

В итоге мы удостоверились в том, что есть средство, с помощью которого, при адекватном подборе инструментов для анализа, можно получить набор правил, дающих поддержку при попытке предсказать поведение анализируемого инструмента.

Copyright © 2009 Тукманов А.А.