Приглашаем всех желающих посетить бесплатные пробные занятия по курсам МВА и профессиональной подготовки. Занятия проходят в реальных группах, никаких постановочных занятий. Ознакомиться с расписанием пробных занятий, выбрать заинтересовавшее и зарегистрироваться на него можно здесь
Минимизация рисков управления ликвидностью на базе автоматизации деятельности банка
Шилов И.С.
выпускник группы ITM-16
Школа IT-менеджмента
АНХ при Правительстве РФ
В названии работы представлены 4 важные темы, на стыке которых происходит дальнейшее исследование: управление, риски, ликвидность и автоматизация. Пересечение такого количества направлений деятельности говорит как минимум о неординарности решаемой задачи. В тоже время только согласованная работа по всем указанным направлениям позволит получить результат. Данная аттестационная работа призвана помочь всем участникам, решающим обозначенную задачу, представлением декомпозированной картины решения задачи минимизации рисков управления ликвидностью.
Уважительно относиться к валютным рискам научил российские банки 1998 г., к риску ликвидности – 2004 и 2008 годы. Уже практически 2 года как мировая экономика ощущает на себе влияние невзвешенных на риске финансовых решений, последствием которых явилось, в том числе и недостаточная ликвидность кредитных организаций.
По кредитным и процентным рискам масштабных уроков еще не было. В настоящих условиях опасаться процентного риска время еще не пришло. Если оставить в стороне кредитные риски, то на текущий момент наибольшего внимания заслуживает риск ликвидности. При этом, разумеется, гораздо полезнее попытаться прогнозировать ликвидность, чем просто анализировать текущее состояние дел.
Здесь нужно оговориться по поводу терминологии. Строго говоря, категория "ликвидность" применима к финансовому инструменту, активу (например, к ценной бумаге), но не к субъекту, оперирующему активами.
Когда мы говорим "ликвидность банка", то на самом деле подразумеваем его платежеспособность. Прямое применение слова "ликвидность" к банку тоже возможно, но только если мы рассматриваем сам банк как актив для возможной продажи. Несмотря на это, в данной работе мы не будем отклоняться от принятого всеми жаргона и будем использовать короткое и удобное слово "ликвидность" вместо длинного "платежеспособность".
Минимизация рисков ликвидности включает в себя целый ряд аспектов совершенствования управления бизнес-процессами. Основная цель управления – соблюдение оптимума между доходностью и риском, обеспечение надежности, платежеспособности, что требует высокого качества активов и пассивов, поддержания достаточности капитала. Управление ликвидностью (как и в целом, управление рисками) выполняет роль противовеса, ограничивающего стремление сформировать наиболее высокодоходный портфель.
Практика и методология контроля и управления риском ликвидности является наиболее критичной для банковской деятельности. Успешный менеджмент ресурсов является важнейшим условием конкурентоспособности и надежности любой финансовой организации. Как показывают многочисленные примеры, неправильная политика в области управления ресурсами может привести банк к банкротству.
В современной экономике эффективное использование накопленной аналитической информации повышается за счет обработки и использования средств автоматизации и сетевых технологий.
Задача банковского бизнеса – найти компромисс между ликвидностью и прибыльностью.
С проблемой управления риском потери ликвидности коммерческий банк сталкивается каждый день.
Недооценка этого вопроса может в конечном итоге привести к неплатежеспособности и даже краху кредитной организации. Для российских коммерческих банков проблема анализа и управления риском потери ликвидности осложняется нестабильностью финансовой ситуации в стране. Следовательно, оценка и управление риском ликвидности является важной составляющей в риск-менеджменте банка.
Регулирование деятельности коммерческих банков осуществляется посредством соответствующих нормативов, введенных в действие ЦБР в 1991 г.
Для Банков, вступивших в Систему страхования вкладов, разработано Указание регулятора №1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов», контролирующее финансовое состояние кредитной организации.
В условиях регулярного возникающего в 1999 – 2009 годах дефицита ликвидности для подразделений риск-менеджмента и Казначейства стала актулаьной задача по разработке специальной методологии сценарного анализа оттока/притока средств, оценки и прогнозирования допустимой величины разрывов ликвидности для цели формирования адекватного набора мероприятий управления ликвидностью.
Рисунок 1. Организационная структура управления риском ликвидности