Управление ликвидностью в коммерческом банке. Решение проблем управления ликвидностью посредством автоматизации на примере ОАО Альфа-Банк.

Татаринова Е.С.
выпускник группы MBA CIO 28А
Школа IT-менеджмента
РАНХиГС при Президенте РФ

Ликвидность занимает особое место в обеспечении финансовой устойчивости коммерческого банка. Практика показывает, что опережающим фактором ослабления финансовой устойчивости банка является наличие затруднений в исполнении обязательств либо удовлетворение потребностей клиентов в новых продуктах и услугах. В связи с этим каждый банк должен уделять особое внимание управлению ликвидностью.

Существуют внешние (системные) инструменты регулирования банковской ликвидности такие, как система страхования вкладов и другие практики регулирования ликвидностью Банком России. Помимо внешних инструментов управления существуют внутренние: платежный календарь с детализацией потоков платежей, сценарии ликвидности, фондирование, система трансфертного ценообразования и т.д. Чтобы воспользоваться данными инструментами необходимо знать входящие и исходящие финансовые потоки, их соответствие по срокам, остатки активов и пассивов и проч.

Эта информация в Альфа-Банке рассредоточена по подразделениям банка, направлениям бизнеса и  представлена в разном формате, с различной степенью полноты и корректности, поэтому при сборе подобной информации, выверке ее и стыковке было не обойтись без помощи специализированных информационных систем. Поэтому в Альфа-Банке было принято решение внедрить информационную систему, позволяющую:

• Вести учет заявок на фондирование по сделкам размещения (активы) и сделкам привлечения (пассивы) с учетом внутренней ставки трансфертной цены, в т.ч. по сделкам с плавающей ставкой.
• Автоматически перефондировать овердрафты по сроку непрерывной задолженности, а так же сделки с плавающими ставками с учетом графика.
• Автоматически контролировать лимиты Казначейства.
• Формировать отчетность.

Основным заказчиком информационной системы «ПК Фондирование» выступило Казначейство банка, так называемый "банк" в банке, который «продает» активы кредитным подразделениям и привлекает пассивы от клиентских подразделений.

Был проведен сбор и анализ материалов обследования, в соответствии с которыми были сформированы функциональные требования.

Система должна обеспечить выполнение следующих бизнес-процессов:

• Фондирование сделки размещения, заключаемой в текущую дату;
• Фондирование сделки размещения банка, планируемой в будущем;
• Фондирование сделки привлечения банка, заключаемой в текущую дату;
• Фондирование сделки привлечения банка, планируемой в будущем;
• Автоматическое перефондирование сделок с плавающей ставкой;
• Автоматическое перефондирование договоров Овердрафт.

Система должна обеспечить непрерывность бизнеса в соответствии с классом системы Bussiness Critical, снизить трудоемкость в процессе ценообразования, контроля ставок, маржи и лимитов по каждой конкретной сделке, минимизировать возможные ошибки. Так же к требованиям системы относится обеспечение он-лайн мониторинг заявок на фондирование, масштабируемость системы (в том числе, с точки зрения доступа для территориальных подразделений Альфа-Банка) и структурированное хранение данных. Посредством автоматизации в банке хотели минимизировать дублирование ввода информации о сделках клиентскими менеджерами, обеспечив интеграцию системы фондирования с внешними системами.

В соответствии с представленными требованиями был проведен анализ существующих разработок.

На Архитектурный комитет Альфа-Банка – подразделение, определяющее насколько решения стратегически правильны с точки зрения их дальнейшего развития, влияния на стоимость владения и прочее - были подготовлены следующие подходы к внедрению системы фондирования, соответствующие основным требованиям к «ПК Фондирование»:

• Разработка с нуля;

Доработка существующих информационных систем в Альфа-Банке:

• - CRM Sales Logix;
• - Loan Manager и Кредитный Конвейер КБ.

Внедрение промышленной системы и ее доработка:

• - SoftWell Treasury;
• - RS DataHouse.

На выбор подхода к внедрению оказывают влияние следующие факторы: наличие денежных средств, квалифицированного состава проектировщиков, инструментальных средств на рынке и возможности обеспечения поддержки инструментальных средств в рабочем состоянии. Учитывая все вышеперечисленные факторы, Архитектурным комитетом было принято решение утвердить использование решения на базе LM (Loan Manager) и Кредитного Конвейера КБ для реализации функционала системы фондирования.

Данная информационная система была разработана и внедрена за 15 месяцев с учетом предпроекта. По итогам внедрения в новой информационной системе на июнь 2012 года было 6375 зафондированоных действующих сделок размещения, 2296 действующих сделок привлечения, 369 действующих сделок с плавающей ставкой.